Foreign Exchange Operations - Читайте на сайте

Начало в Волновая теория Эллиотта Говоря о попытках системного трейдинга с помощью волновой теории Эллиотта, конечно же, нельзя пройти мимо уже упоминавшейся программы Elliott Wave Analyser. Надо сказать, что на фоне других аналогичных «чудо-программ» эта выглядит вполне респектабельно. По крайней мере, все показывает довольно наглядно и аргументированно. Поэтому подвергать ее лишней критике не стоит. Единственное, на чем можно остановить внимание – на жалобах пользователей относительно неточности разметки. Между волнами нет четкой границы, она в программе никак не обозначена.

Упрощенный вариант этой программы – торговля в MetaStock или TradeStation по осциллятору теории Эллиотта. По сути дела, этот индикатор является разностью скользящих средних с разными периодами. Это действительно неплохой индикатор, который довольно исправно работает на разных рынках. Но утверждать, что он имеет непосредственное отношение именно к теории Эллиотта, весьма и весьма опрометчиво.

Вычисляется осциллятор теории Эллиотта по формуле Mov((H+L)/2,5,S)-Mov((H+L)/2,34,S). Любой трейдер, мало-мальски разбирающийся в языке макрокоманд, на котором строятся формулы индикаторов в MetaStock, признает в этом осцилляторе родного брата MACD и AC Билла Вильямса. Другое дело, действительно ли настолько чудодейственны периоды скользящих средних, заложенные в формулу разработчиком Томом Джозефом. Чтобы разобраться в этом, необходимо построить торговую систему.

Разработчик рекомендует торговать по пересечении нулевой линии. В таком случае код торговой системы в MetaStock будет следующим:

Enter Long:
EO:= Mov((H+L)/2,opt1,S)-Mov((H+L)/2,opt2,S);
Cross(EO, 0)
Enter Short:
EO:= Mov(( +L)/2,opt1,S)-Mov((H+L)/2,opt2,S);
Cross(0, EO)

При тестировании на дневном графике РАО ЕЭС выяснилось, что наилучшие периоды вовсе не те, которые указал Джозеф. Наилучшими параметрами оказались 17 и 27. При высокой доходности системы количество убыточных сделок достаточно велико (6 против 11), и кривая доходности особого доверия не внушает (рис. 1).

Рис. 1. Кривая доходности системы на основе пересечения нулевой линии осциллятором теории Эллиотта

Если внимательно посмотреть на график, можно заметить, что пики осциллятора совпадают с переломами волн. Но далеко не все такие пики стоит рассматривать в качестве сигнала, поскольку система выдает слишком много входов за счет торговли на откатах (на 2 и 4 волнах). Код системы в данном случае будет таким:

Enter Long:
EO:=Mov((H+L)/2,opt1,S)-Mov((H+L)/2,opt2,S);
EO>Ref(EO,-1)
Enter Short:
EO:=Mov((H+L)/2,opt1,S)-Mov((H+L)/2,opt2,S);
EO < Ref(EO,-1)

Чтобы выделить экстремумы, при пересечении которых действительно происходит начало одной из основных волн, и торговать по тренду по сигналам этих экстремумов, вернемся к первому коду и оптимизируем значение линии пересечения:

Enter Long:
EO:=Mov((H+L)/2,opt1,S)-Mov((H+L)/2,opt2,S);
Cross(EO, opt3)
Enter Short:
EO:=Mov((H+L)/2,opt1,S)-Mov((H+L)/2,opt2,S);
Cross(opt4, EO)

В результате оптимизации были определены экстремумы: 0 и -0.1. Периоды скользящих средних изменились несильно и составили 10 и 20. Результат – прибыль по акциям РАО ЕЭС 208.72% годовых при 72% прибыльных сделок (рис. 2).

Рис. 2. Кривая доходности системы на основе экстремальных значений осциллятора теории Эллиотта

Кривая доходности на графике далека от идеальной. Вряд ли можно использовать этот индикатор как самостоятельную торговую систему, не ограниченную стопами и лишенную фильтра. Да по большому счету он и к волновой теории Эллиотта никакого отношения не имеет и может являться лишь подтверждением гипотезы о начале той или иной волны.

Экспериментировать с осциллятором теории Эллиотта можно точно так же, как и с АС Вильямса: чертить его в виде гистограммы, устанавливать входы по трем или двум последовательно движущимся в одну сторону барам и т.п. В итоге можно сказать, что волновая теория Эллиотта относится, как бы ни пытались ее причислить к циклическим методам, к визуальным методам технического анализа, из-за чего и вызывает критику в свой адрес.

Источник: www.forextimes.ru

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты