Foreign Exchange Operations - Метод скользящей средней, скользящее среднее

В техническом анализе широко используется индикатор moving average, с целью выявления промежуточных и долгосрочных трендов. Метод скользящей средней предполагает вычисление в течение каждого дня средней цены закрытия за некоторый период до даты вычисления. (Например, для даты расчета могут быть использованы цены закрытия за предыдущие 200 дней). Это означает, что каждый день в наборе цен закрытия, которые подлежат усреднению, самая «старая» цена (т.е. первая цена в наборе, если рассматривать цены в хронологическом порядке) заменяется на самую «новую» (т.е. последнюю цену). Работа скользящего среднего похожа на фильтр Баттеруорта - она сглаживает высокочастотный сигнал ( или шум) и пропускает низкочастотные колебания (т.е. колебания с длинным периодом).

Часто наряду с линейным графиком скользящих средних строят линейный график цен закрытия. Каждый день графики уточняются и потом исследуются на предмет выявления тренда с целью обнаружения сигнала о покупке или продаже какой-либо валюты на основе модели скользящей средней.

Существует и другой метод скользящей средней, когда долгосрочная скользящая средняя сравнивается с краткосрочной скользящей средней (разница в том, что при расчете долгосрочной средней используется более широкий набор цен закрытия). Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную, говорят, что «поступил сигнал». То, какие действия рекомендуется предпринять в соответствии со стратегией скользящей средней, зависит от многих факторов – как от динамики средних, так и от направления пересечения графиков краткосрочной и долгосрочной средней, это можно увидеть на примере применения скользящей средней.

Среди скользящих средних выделяют три основных типа:

- простая скользящая средняя simple moving average;

- взвешенная скользящая средняя weighted moving average;

- экспоненциальная скользящая средняя exponential moving average.

- адаптивная скользящая средняя.

Основной среди всех видов скользящих средних для применения рекомендуется экспоненциальная скользящая средняя. Взвешенные и экспоненциальные средние получаются в результате метода "сглаживание скользящей средней".Наиболее продвинутая техника сглаживания — экспоненциальная скользящая средняя. В принципе она выполняет ту же задачу, что и простая (арифметическая) скользящая средняя. Анализ индикаторов скользящих средних, может проведен при помощи специальных компьютерных программ с применением скользящих средних excel.

Способ построения простых скользящих средних ("Moving Average - MA) сводится к формуле простой арифметической средней, расчет скользящей средней происходит о следующей формуле:

МА = (Сумма цен за период времени) / порядок средней.

Таким образом, мы видим, что это самая простая формула скользящей средней, с которой знаком человек. Соответственно она дает самые приближенные сигналы, как правило незначительно запаздывающие.

При расчете взвешенных скользящих средних (Weighted Moving Average - WMA) каждой из цен анализируемого промежутка времени придается "вес", увеличивающийся в направлении к текущему дню. Формула для расчета будет выглядеть так:

WMA = (Сумма произведения цен и весов) / (Сумма весов).

Считается, что придание более поздним значениям цен большего веса дает лучшую, чем у простой средней, информативность для выводов. Можно по этому поводу заметить, что для длительных промежутков времени (день и неделя) для анализа рекомендуется применять простую среднюю МА. При анализе коротких промежутков времени (менее часа) возможно применение ЕМА или WMA. На средних промежутках времени (час и три часа) рекомендуется применение как МА, так и ЕМА и WMA.

При расчете экспоненциальной средней (Exponentially Moving Average - ЕМА) также производится присвоение весов различным ценам, наибольший вес присваивается при этом последним значениям цены. Ее отличительной особенностью от взвешенной средней является то, что она включает в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. Формула будет выглядеть так:

ЕМА(т) = ЕМА(т-1) + ( К • [ Цена(т) - ЕМА (т-1) ] ), где

- индекс (т) означает сегодняшний, а (т-1) - вчерашний день;

- К = 2 / (n+1), где n - период средней.

Таким образом, происходит сглаживание кривой методом скользящей средней относительно графика цен.

МА реагирует на одно изменение курса два раза. Говорят, что простая средняя "лает" как собака - первый раз при получении нового значения и второй раз при выбытии этого значения из расчета средней. По сравнению с простой средней ЕМА реагирует на изменение одного значения курса один раз - при его получении. Поэтому ЕМА является более предпочтительной для применения. Эта особенность послужила поводом для многочисленных исследований в области попыток прогноза скользящих средних в торговых системах на основе нейросетей.

Выбор конкретной средней производится в зависимости от ваших возможностей для построения различных средних. Но ЕМА дает больше возможностей для открытия позиции вовремя, без опоздания.

На основе скользящих средних создано множество советников (Expert Advisors) - механических торговых систем для MetaTrader 4. Советник - это запрограммированный на языке MetaQuotes Language 4 трейдером метод совершения операции и управления рыночными приказами.

Что касается конкретных предложений по использованию метода скользящей средней рекомендуется использовать следующие параметры скользящих средних:. При анализе скользящих срендних 6-дневного графика цен - 8, 13, 21 порядки средних. Статистика скользящих средних показывает что, при анализе 1-дневного графика цен следует использовать 8, 13, 21, 55 и 89 порядки средних. При анализе 3-часового графика цен - 8, 34, 55, 89,144 периоды скользящих средних. При анализе 1-часового графика цен - 8, 34, 55, 89, 144 порядки средних. При анализе менее чем 15-минутных графиков цен со скользящими средними - 34, 55, 144 порядки средних. Во многих торговых системах пересечение скользящих средних является сигналом для входа в рынок. Две скользящие средние так же испоьзуются для того что бы удерживать позицию по мере развития тренда.

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты