Цену опциона составляет премия, которую выплачивает покупатель в валюте котировки. Для расчета премии могут применяться раз- личные формулы. Наиболее известна Black-Scholes-формула, которую в начале 70-х годов предложили американцы Black и Scnoles. Специально для валютных опционов была разработана Garman & Kohlhagen-модель, которая представляет собой модификацию Black-Scholes-формулы. Величина опционной премии складывается из двух компонентов: внутренней стоимости и временной стоимости.
Торговля опционами на бирже
Межбанковская торговля опционами
Опционная премия
Внутренняя стоимость
Временная стоимость
Точка безубыточности
Покупка опциона пут
Продажа опциона пут
Покупка опциона колл
Продажа опциона колл
