Foreign Exchange Operations - Регрессия прямолинейная

Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

Представления о прямолинейной корреляционной связи занимают в математической статистике центральное теоретическое и методологическое положение.

Если регрессия прямолинейная, то соответственно ее можно отразить уравнением прямой линии:

у1= а + bх,

где у1 – значения признака по линии регрессии, т. е. теоретические значения;

а и b – параметры уравнения, при этом b называется "коэффициентом регрессии";

x – значения признака-фактора.

При прямолинейной корреляционной зависимости коэффициент регрессии – показатель угла наклона (Y – ось ординат, X – ось абсцисс) линии регрессии, т. е. графически теоретическая линия будет отвечать значению тангенса найденного угла – отношению противолежащего катета (линия значений зависимого признака) к прилежащему катету (линия значений признака-фактора).

Коэффициенты регрессии между двумя признаками (за исключением случая, когда коэффициент корреляции равен 1) не являются величинами обратными (при перемене "роли" признаков – меняя независимую переменную на зависимую переменную). Значение коэффициента регрессии отражает единицы измерения, в которых выражены коррелируемые признаки. Считается, что коэффициент корреляции и коэффициент регрессии связаны между собой в определенном отношении:

by/x = ryx

Qy

Qx

где by/x – коэффициент регрессии у по х;

rух – коэффициент корреляции у и х;

Qy и Qx – средние квадратические отклонения в рядах у и х.

Продолжение >>> Коэффициент регрессии

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты