Foreign Exchange Operations - Коэффициент корреляции рангов Спирмэна

Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

В этом расчете "ступеньки" возрастания каждого из (двух) признаков последовательно отмечаются порядковыми номерами (рангами), затем вычисляются абсолютные разности между рангами первого (независимой переменной) и второго (зависимой переменной) признаков, и эти разности возводятся в квадрат.

Формула расчета коэффициента корреляции такова:

где d – абсолютная разность между рангами (по каждой паре сопоставляемых признаков);

n – число пар значений обоих признаков.

Предполагается, что для данного расчета не является необходимым условием наличие нормальной корреляции.

Коэффициент Фехнера. Он построен на учете совпадения знаков у отклонений значений сравниваемых признаков от их средних арифметических значений. Если отклонения значений одного признака от средней в данную сторону сопряжены достаточно часто с отклонениями значений другого признака от своей средней в ту же сторону, то можно согласиться с наличием прямой связи; достаточно часто несовпадение знаков позволяет предположить обратную связь; "разноголосица" в отклонениях признаков свидетельствует об отсутствии или слабости связи.

Коэффициент Фехнера

K =C – H C + H (5.3)

где С – число случаев совпадения знаков отклонений от средних арифметических каждого признака;

H – число случаев несовпадения знаков отклонений от средних арифметических каждого признака.

Если знаки всех отклонений совпадут (H = 0), то показатель будет равен 1 (полная прямая связь); если знаки всех отклонений будут разными (С = 0), то показатель будет равен –1 (полная обратная связь).

Показатели, выявленные по методам Спирмэна и Фехнера, просты в расчетах, но свидетельствуют лишь о согласованности в изменениях признаков, без учета масштабов этих изменений.

Продолжение >>> Коэффициент корреляции, рассчитанный на основе таблицы распределения (корреляционной таблицы).

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты