Foreign Exchange Operations - Вычислительные модели (численные методы)

Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

В ряду вычислительных моделей (численных методов) решения стохастических задач к центральным относятся биномиальные модели и триномиальные модели1, метод Монте-Карло, а также дюрация.

Обратим внимание на различие в схемах биномиальной модели для стандартных и экзотических опционов (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Схема биномиальных моделей

Рядом с биномиальной моделью используется и триномиальная модель. Более подробно эти модели будут рассмотрены в учебнике далее (где речь пойдет о ценах на опционы).

Метод Монте-Карло определяется как совокупность способов, ведущих к моделированию значений в будущем переменной величины на основе имитации ее поведения.

Реализация этого метода содержит следующие последовательно выполняемые действия (шаги, этапы компьютерных программ): выявление стохастического характера входной переменной и определение распределения вероятности для входной (входных) переменных; имитация изменений входной переменной;

выполнение моделирования;

многократное повторение моделирования для выявления средней получаемых величин;

дисконтирование будущей стоимости моделируемой переменной;

повышение точности результатов моделирования за счет применения дополнительных приемов уменьшения дисперсии.

Продолжение >>> Моделирование поведения входных случайных переменных

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты