Какие выводы можно сделать относительно данных, представленных в табл. 7-1 — 7-3? Помните, что во всех таблицах использовались одни и те же данные, менялся лишь прогнозируемый интервал. В результате мы можем сделать следующие выводы:
1. Если при изменении прогнозируемого интервала ранг модели то падал, то рос, полезность такой модели для используемых данных сомнительна. В частности, нижний разрыв метода трех переместился с 39-го места при прогнозируемом интервале в три дня на 20-е место, когда прогнозируемый интервал стал равен пяти дням, и снова опустился на 37-е место, когда прогнозируемый интервал
был увеличен до семи дней. И хотя прыжок на 20-е место впечатляет, тем не менее он показывает, что прогностические возможности данной модели не слишком велики.
2. Устойчивое движение по рейтингу в одном направлении может быть
весьма многозначительным. Совпадение по нижнему уровню — хороший тому пример. Рейтинг этой модели в табл. 7-1 равен 44 при отрицательном результате 35,35%. При увеличении прогнозируемого интервала с трех до пяти дней совпадение по нижнему уровню передвинулось на 31-е место, а при семи днях поднялось до 24-го
места при результате 8,71%. Это говорит о том, что надежность раз воротной модели совпадение по нижнему уровню повышается с увеличением прогнозируемого интервала. Встречающиеся свечи + являют еще один пример модели, у которой повышается надежность с увеличением прогнозируемого интервала. Встречающиеся свечи+ переместились с 50-го на 14-е, а затем на второе место. Это показывает, что встречающиеся свечи+ лучше работают на более длинных интервалах прогноза изменения тренда. Единственная проблема состоит в том, что встречающиеся свечи+ появились лишь дважды, что ставит выводы под некоторое сомнение. Три одинаковые вороны, будучи номером один на прогнозируемом интервале в три дня, передвинулись на пятое, а затем и 50-е место, когда прогнозируемый интервал был увеличен до семи дней. Это показывает, что данная модель работает намного лучше как более краткосрочный разворотный индикатор.
3. Модели, показывающие примерно одинаковые результаты на разных интервалах прогноза, — наиболее устойчивые индикаторы разворота тренда. Из 15 моделей на прогнозируемом интервале в три дня шесть моделей остались в списке 15 лучших при всех трех ранжированиях. Это три черные вороны, три белых солдата, три дня изнутри вверх и три дня изнутри вниз, темные облака и три внешних дня вверх. Эти шесть разворотных моделей постоянно показывали хорошую результативность на всех протестированных прогнозируемых интервалах.
На другом краю спектра — шесть моделей, которые оставались на 15 нижних строках ранжира в случае всех трех прогнозируемых интервалов. Это тройной удар—, доджи-звезда+, доджи-звезда—, три звезды на юге, смежные белые свечи— и пробой+. Три модели — три звезды на юге, смежные былые свечи— и пробой+ — во всем массиве данных появились лишь однажды, следовательно, им не стоит придавать большого значения.
Кроме того, интересно заметить, что, когда прогнозируемый интервал был увеличен до девяти дней, лишь три черные вороны, три дня изнутри вверх и темные облака остались среди 15 лучших. Тройной удар— и смежные белые свечи— были единственными моделями, оставшимися в пределах 15 нижних строк рейтинга. Удивительно, что традиционно неуспешные модели три звезды на юге и пробой+ оказались номерами один и три соответственно.
Очевидно, что к этим моделям следует относиться очень осторожно. Для наблюдений старайтесь использовать те из них, у которых есть хоть малейший шанс оказаться успешными при использовании дополнительных данных и/или интервалов.
Статья размещена в рубрике: Японские свечи в техническом анализе
