Индикатор скользящая средняя

Скользящее среднее (англ. Moving Average) является одним из важнейших индикаторов, применяемых в техническом анализе. На практике используют три вида скользящих средних:

1. Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)

Простое скользящее среднее вычисляется по формуле:

SMA - значение простого скользящего среднего текущего периода;
Pi - i-ое значение цены анализируемого временного интервала (close, median price, typical price, weighted close);
N - число периодов для вычисления скользящего среднего.

2. Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)

Экспоненциальные скользящие средние делают более весомыми последние цены.

Экспоненциальное скользящее среднее вычисляется по формуле:

EMAi=(Pi-EMAi-1)*K+EMAi-1

EMAi - значение экспоненциального скользящего среднего i-ого (текущего) периода;
EMAi-1 - значение экспоненциального скользящего среднего (i-1)-ого (предыдущего) периода;
Pi - i-ое (текущее) значение цены анализируемого временного интервала (close, median price, typical price, weighted close);
K – доля использования значения цены, равная 2/(Period+1) или 2/Period; обычно K=2/(Period+1);
N - число периодов для вычисления скользящего среднего.

3. Линейно взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

LWMA - значение взвешенного скользящего среднего текущего периода;
Pi - i-ое значение цены анализируемого временного интервала (close, median price, typical price, weighted close);
N - полное число периодов для вычисления скользящего среднего.

Однако необходимо отметить, что в статистике используют несколько видов взвешенных скользящих средних, которые отличаются весовыми коэффициентами. Также можно встретить производные инструменты от основных скользящих средних, типа сглаженного простого скользящего среднего, но они не применяются на торговых платформах. Построение SMA, EMA и LWMA с одинаковым периодом усреднения представлено на рисунке.

Самый распространённый метод интерпретации скользящих средних заключается в сопоставлении динамики цены и её скользящего среднего. Когда цена поднимается выше своего MA, возникает сигнал к покупке, а когда опускается ниже – сигнал к продаже.

Данная система торговли с помощью Moving Average вовсе не предназначена обеспечивать вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход — строго на вершине. Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.

Скользящие средние могут применяться также и к индикаторам. При этом интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего Moving Average, значит, восходящее движение индикатора продолжится, а если индикатор опускается ниже Moving Average, это означает продолжение его нисходящего движения.

В настоящее время наибольшее распространение получили методы, основанные на двух и более скользящих средних. Суть этого метода заключается в том, что на график накладывают два скользящих средних с разными периодами усреднения. Когда линия с меньшим периодом усреднения поднимается значительно выше линии с большим периодом усреднения, то это можно воспринимать как сигнал к продаже. В обратном случае (когда линия с меньшим усреднением ниже линии с большим усреднением) появляется сигнал к покупке.