Торговая система Беляева С.Р. - Расчет следующей свечи, тех. анализ рынков с помощью японских свечей
Ценность данного материала в том, что в нем не только детальным образом исследована работа индикаторов (указаны настройки, даны оптимальные периоды для различных интервалов времени, присутствуют практические рекомендации по увеличению информативности), но и расписаны случаи, по выявлению областей, где эти индикаторы работают наилучшим образом. Приведены принципы построения торговых систем. Описано выявление точек разворота. Даны реальные расчёты возможного движения цены на валютном рынке Forex, которые были сделаны до начала происходящих событий. Материал может быть полезен, как для новичков, так и для опытных трейдеров разрабатывающих собственные торговые системы.
Технический анализ используется трейдерами для определения направления движения цены и оптимальных моментов совершения сделок (точек входа в рынок и точек выхода из рыка).
В техническом анализе присутствуют многочисленные инструменты (индикаторы), позволяющие рассчитать движение цены с известной вероятностью. Тем не менее, в зависимости от рыночной ситуации, эти инструменты дают различную вероятность, т.е. каждый индикатор предназначен для своей области применения. Возникает вопрос: «Какие индикаторы и когда можно использовать?». Ответ на этот вопрос дает торговая система трейдера.
Под торговой системой условимся подразумевать манипуляции трейдера с определенным множеством инструментов, обладающих рядом проверенных практикой свойств, которые позволяют соответственным образом оценить направление движения цены и время совершения сделок.
Представленная здесь торговая система разработана автором в результате интенсивной практической работы. К ее особенностям относятся:
- применимость для расчета только одной свечи, следующей за последней закрытой свечой.
- работа во временном диапазоне:
МЕСЯЦ—НЕДЕЛЯ—ДЕНЬ (ТОЧКИ ВХОДА).
Практикой доказано, что построение и анализ графиков японских свечей является эффективным инструментом для выбора точек входа в рынок.
Выявление точек разворота производилось в системе с использованием следующих инструментов:
Уровни поддержки / уровни сопротивления.
Линии поддержки / линии сопротивления.
Линии Боллинджера.
Средние экспоненциальные.
Свойство дивергенции.
Уровни Фибоначчи.
Анализ фигур свечей.
Для определения тренда в определенный момент времени система использует индикатор ADX.
Если тренд боковой, то при определении цвета следующей свечи основными будут индикаторы: CCI (индекс торгового канала) и DM (система направленного движения).
Если тренд имеет явно выраженное направление, то при определении цвета следующей свечи основными будут индикаторы, следующие за трендами: Экспоненциальные средние и MACD.
В представленной торговой системе принята следующая терминология:
Под местной работой (MP) при расчете свечи понимается определение первой и второй тени свечи. Следовательно, при расчете свечи на месяц местной работой будет цвет первой и последней свечи недельного периода, относящегося к определенному месяцу. При расчете свечи на неделю, местной работой будет цвет понедельника и пятницы расчетной недели. При расчете свечи на день местной работой будет первые 5-6 часов.
Под тяжелым графиком будем понимать график изменения цены на большем временном интервале. К примеру, при расчете дневного графика тяжелым для него будет недельный график, при расчете недельного - месячный, но при расчете месячного графика тяжелый график не определяется. В этом случае в расчетной таблице просто ставим прочерк и принимаем решение в условиях этой неопределенности.
Быстрой линией называется линия индикатора, имеющая более короткий период усреднения, по сравнению с периодом его медленной линии. При графическом представлении быстрая изображается белым цветом. Соответственно, медленная линия индикатора имеет более длинный период усреднения. При графическом представлении медленная изображается синим цветом.
Телом свечи называется прямоугольник, отображающий разницу между ценами открытия и закрытия.
Если цена закрытия дня была ниже цены открытия, то такая свеча называется белой свечой.
Если цена закрытия дня была выше цены открытия, то такая свеча называется черной свечой.
Первой тенью называется расстояние от открытия до максимальной точки у чёрной свечи и расстояние от открытия до минимальной точки у белой свечи.
Второй тенью- расстояние от минимальной точки до закрытия у чёрной свечи и расстояние от максимальной точки до закрытия у белой свечи. У белой свечи первая тень снизу, а у черной - сверху. В рассматриваемой торговой системе расчет первой тени свечи производился при помощи индикаторов: ROC (скорость изменения цены); экспоненциальных средних, в части касающейся расчёта местной работы; расчётной части индикаторов RSI+ Stochastic slow, в части касающейся расчёта тени; индикатора ШЕСТЬ ЛИНИЙ (по осцилляторам RSI, Stochastic slow, CO, каждый из которых имеет быструю и медленную линии).
Вторая тень свечи рассчитывалась только при помощи индикатора MACD.
Предлагаемая торговая система позволяет, во-первых, произвести расчет свечи на следующий месяц, и таким образом ответить на вопрос «Какой цвет будет у свечи следующего месяца?». Во-вторых, она позволяет определить цвет свечей первой и последней недель, входящих в этот месяц. Работа с остальными неделями осуществляется по текущему значению цены.
Расчет текущей недели производится учитывая цвет, полученный для этой недели при расчете на месяц.
Далее система предполагает расчет местной работы: первой тени (понедельника) и второй тени (пятницы) и переходит к расчету дневных свечей. Здесь возможны два способа работы: работа на дневном графике (конечный продукт системы) или скальпирование.
Под скальпированием в данном случае понимается рискованная работа на сверхкоротких интервалах времени с учетом рассчитанной дневной тенденции.
В предложенной торговой системе в качестве дополнительных индикаторов для подтверждения работы по тренду используются: индикатор Parabolic (обязателен на любом временном интервале), а также индикаторы OBV (Балансовый объём) и V(Объём), которые служат только для работы на дневном графике.
Начинающие трейдеры при создании своей торговой системы испытывают определенные трудности, заключающиеся в необходимости детального изучения работы каждого применяемого индикатора и четкого представления областей, в которых этот индикатор дает минимум ошибок. Не отработав это на практике, невозможно построить работающую торговую систему.
В настоящее время разработано много торговых систем. Однако, большинство из них не являются работоспособными. Причина кроется в том, что эти системы разработаны на основе теории и они были отработаны только на истории.
Здесь под историей понимается совокупность предшествующих данных о поведении рынка.
Теория без практики мертва. Принято считать, что хорошую торговую систему может разработать только трейдер, который лет пять-шесть успешно проработал на рынке, а не просто находился возле него. Поэтому, покупая или изучая торговую систему, проверяйте ее работоспособность на практике.
И, наконец, еще один полезный совет: обязательно ведите записи всех своих расчётов. В этом кроется один из главных залогов успеха. Ибо только тот становится профессионалом, кто научился работать над своими ошибками. В противном случае трейдер обречен постоянно наступать на одни и те же грабли.
Автор работает только с одной парой валют евро/доллар, поэтому весь материал изложенный в данной книге касается этой пары. Но данная торговая системе совершенно свободно позволяет работать с любой из валют.
Важное замечание
Хотя автор полагает, что информация, данные и содержание в этом материале являются точными, он не дают гарантий их точности и полноты и не
принимает на себя какой бы то ни было ответственности. Не следует считать, что технические методы и индикаторы, описанные в материале,
принесут вам прибыль и что они не могут привести к убыткам. Торговля на финансовых рынках связана как с возможностью выигрыша, так и с риском
потерь. Прошлые результаты не дают гарантии успеха в будущем.
