Foreign Exchange Operations - Мировые биржевые обороты производных финансовых инструментов

Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

В табл. 2.5 приводятся данные Базельского института о мировых биржевых оборотах производных (по той же выборке, что и в табл. 2.4).
Таблица 2.5
Объемы биржевых оборотов производных финансовых инструментов

Инструменты	Торговый оборот (по номинальной стоимости), трлн долл.							1995 г. в % к 1990 г.	2000 г. в % к 1995 г.
Инструменты	1990 г.	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.	1995 г.	2000 г.	1995 г. в % к 1990 г.	2000 г. в % к 1995 г.
Процентные фьючерсы	93,1	99,5	141,0	175,0	273,3	258,9	292,3	279,0	112,9
на краткосрочные вложения	67,9	75,2	113,3	137,2	223,2	212,3		312,7
В том числе:
трехмесячные евродолларовые ставки	39,4	41,7	66,9	70,2	113,6	104,1		265,0
трехмесячные евроиеновые ставки	11,3	12,9	14,0	24,1	44,4	41,7		370,0
трехмесячные евронемецкие ставки	2,1	3,2	7,5	12,4	19,1	18,0		857,0
трехмесячные ставки ПИБОР (PIBOR)	1,9	2,9	5,8	10,1	12,3	15,8		830,0
на долгосрочные вложения	25,2	24,3	27,7	37,8	50,1	46,6		185,0
В том числе:
государственные займы США	7,8	6,9	7,1	8,0	10,1	8,7		111,5
государственные займы Японии	12,2	10,3	9,7	13,9	13,9	14,6		119,7
государственные займы Германии	1,6	2,0	2,9	4,0	8,3	7,8		487,5
государственные займы Франции	1,6	2,0	2,8	3,1	4,7	3,4		212,5
Процентные опционы	15,2	17,3	25,5	32,5	47,0	43,0	47,5	282,9	110,5
Валютные фьючерсы	2,7	2,7	2,3	2,7	3,3	3,2	2,4	118,0	75,0
Валютные опционы	1,2	1,85	1,4	1,3	1,4	1,0	0,2	83,5	20,0
Фьючерсы индексов акций	5,6	7,8	6,0	7,2	9,4	11,4	23,0	200,3	201,7
Опционы индексов акций	5,8	6,4	5,7	6,4	8,1	10,1	18,4	174,0	182,2

Распределение по биржам, учтенным в расчетах (см. табл. 2.5), осуществлялось следующим образом. Евродолларовые контракты выторговывались на: Чикагской товарной (коммерческой) бирже – Международном валютном рынке, Сингапурской валютной бирже, Международной Лондонской бирже опционных и фьючерсных сделок, Международной Токийской бирже финансовых фьючерсных сделок, Среднеамериканской торговой бирже. Евроиеновые контракты были предметом сделок на Международной Токийской бирже финансовых фьючерсных сделок, Сингапурской валютной бирже. Евронемецкими контрактами торговали на французской Бирже срочных финансовых инструментов, Международной Лондонской бирже опционных и фьючерсных сделок, Международном валютном рынке в Чикаго, Сингапурской валютной бирже. Контракты на американские государственные займы обращались в Чикагской торговой палате, на

Среднеамериканской торговой бирже, Международной Лондонской бирже опционных и фьючерсных сделок, Нью-Йоркской фьючерсной бирже, Токийской фондовой бирже. Фьючерсами на немецкие государственные займы торговали на Международной Лондонской бирже опционных и фьючерсных сделок, Немецкой срочной бирже. Контракты на французские государственные займы – предмет сделок на французской Бирже срочных финансовых инструментов.

В суммарном биржевом обороте приходилось на долю бирж: Северной Америки – 49,5% в 1995 г. и 50,7% в 2000 г.; Европы – 26,5% в 1995 г. и 33,7% в 2000 г., Азии (кроме Австралии и Новой Зеландии) – 22,8% в 1995 г. и 14,5% в 2000 г.

Продолжение >>> Характерные финансовые производные инструменты

Главная Торговые условия Демо-счет Реальный счет Софт Литература Читайте на сайте Контакты